Supongo que probablemente te estás refiriendo a películas de terror / slasher como el viernes 13, Blair Witch Project, et al.
Parte de la razón se conoce como yuxtaposición. Los entornos naturales evocan sensaciones de paz, calma y tranquilidad. Es pintoresco, es hermoso y, aparte de los osos o leones de montaña ocasionales, es bastante seguro. No esperas que alguien o algo salte como si estuvieras caminando por un callejón en Nueva York, y cualquier cosa “antinatural” que encuentres se destaca aún más debido al contraste. Esto se caracteriza a veces por la frase “Yeti en el baño”: de todos los lugares en los que razonablemente esperaría encontrar un yeti, es probable que el baño de su apartamento de Midtown ni siquiera forme parte de su lista.
Esto está relacionado de alguna manera con el fenómeno conocido como The Uncanny Valley: cuanto más se acerca algo a cómo esperas que sea, más inquietantes son las discrepancias. 
Con un robot como Wall-e, no se parece en nada a un ser humano, lo que hace que sus cualidades de ser humano se destaquen aún más. 
¡No falten el respeto a los maravillosos avances en robótica que representan los modelos como este, pero las discrepancias no muy humanas (como los ojos y las expresiones faciales) hacen que el factor escalofriante pase de las once! Esta es también la misma razón por la que muchos de los monstruos de las películas clásicas son tan populares: hombres lobo, zombis. ¡Los vampiros, las momias, el Monstruo de Frankenstein, etc. son básicamente “humanos corrompidos” y esas corrupciones nos asustan!
Otra consideración, especialmente en los tiempos modernos, es el factor de aislamiento. Freddy Kruger no representa una amenaza tan grande en un centro comercial lleno de gente como lo hace en medio de la nada donde nadie puede ayudarlo.
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Desde la adopción generalizada de teléfonos celulares, deshacerse de su utilidad es fundamental para crear aislamiento. Si bien siempre podrían recurrir a cosas como baterías agotadas o caer accidentalmente al agua para deshacerse de un solo teléfono celular, múltiples teléfonos celulares deben recurrir a la cuerda de “cero barras” para eliminarlos, lo que requiere un lugar bastante alejado de la civilización. (Además, el motivo por el que, en las películas más antiguas, las líneas telefónicas que se cortaban era un problema básico, no llamar a nadie para pedir ayuda o consejo).
También existe (como usted señaló) el simple hecho de que el aislamiento conduce a la ignorancia: fuera de la vista, fuera de la mente. El suspenso se basa en la presencia de algo desconocido, y es MUCHO más fácil ocultar algo en medio de la nada.