¿Cuál es la mejor estrategia para el comercio de opciones ingeniosas?

Aquí está una de esas estrategias: la teoría del dolor máximo.

El comercio de opciones es un juego de suma cero entre compradores y vendedores de opciones.

  • La mayoría de las opciones (tanto las llamadas como las llamadas) caducan sin valor en la fecha de vencimiento. John Summa de Option Nerd lo probó por primera vez en su trabajo de investigación.
  • Varias organizaciones han validado lo mismo para los mercados indios. La probabilidad se mantiene en el rango de 85 a 95% según sus configuraciones.
  • Si logramos vender al precio de ejercicio de la opción donde se liquidará el instrumento subyacente; entonces será inútil en el momento de expiración. Tiene 100% de probabilidad de ganancia.

¡Y si optimizamos más!


La teoría de Max Pain se basa en el supuesto de que la cantidad máxima de “compradores” de Opción perderá dinero en el momento de su vencimiento.

Una de las teorías para este supuesto es: la mayoría de los vendedores de opciones son grandes instituciones que cubren sus posiciones abiertas de su cartera. Tienen la capacidad de manipular el precio del índice para adaptarse a sus posiciones abiertas de Opciones.

También supone que en la semana de vencimiento, el índice se mueve hacia el precio de ejercicio donde se produce la pérdida máxima para el comprador de la opción (o, la pérdida mínima se produce para el escritor de la opción).

Esto se llama Max Pain Strike Price.


Lo que debemos hacer es saber lo que necesitamos hacer:

  1. Anote todos los precios de ejercicio.
  2. Supongamos que el subyacente está vencido a ese precio. Ahora calcule la P / L neta de los escritores de opciones para todos esos precios de ejercicio.
  3. En el precio de ejercicio donde se produce el Mínimo de pérdida neta para los Escritores de Opción, se llama el Precio Máximo de Dolor de Dolor

Entonces, esta estrategia nos dice el precio de ejercicio al cual el contrato de la opción vencerá con una alta probabilidad.

En este gráfico: las líneas rojas son pérdidas para los Escritores de opciones de venta; las líneas azules son una pérdida para los escritores de opciones de llamada. Buscamos mínimo de (Blue Bar + Red Bar)


El dolor actual de Nifty es 8600. Puedes encontrar el dolor diario aquí . Aquí hay algunos análisis de esta teoría:

  • Se espera que Nifty cierre en 8600 en base a la opinión actual.
  • Para aumentar la rentabilidad tomémoslo 8800.
  • Ahora puede vender 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE si le gustan las opciones de compra.
  • O puede vender 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE si le gustan las opciones de venta.
  • Esta es una forma de análisis fundamental. Le dice a qué debe ingresar, pero debe considerar las técnicas para obtener los máximos beneficios. (como, no vender en un final de un bollinger por hora o rupturas superiores).

Sin embargo, la teoría del dolor máximo puede optimizarse en gran medida para garantizar la máxima rentabilidad. Aquí está mi 2 centavos –

  • Si usted vende 8800 CE. El mercado se está moviendo hacia arriba y usted quiere promediar. Luego venda el doble del lote en 9000 CE en lugar de vender un lote en 8800 CE. 9000 CE tendrá una versión beta más alta en reversas que 8800 CE.
  • Tome una canasta de opciones de venta y compra si es un comerciante conservador: vender 8800 CE tiene menos probabilidades de obtener ganancias que vender 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE, 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE.
  • Generalmente tomo una canasta ponderada con una asignación de 3: 2: 1 donde 9000 CE y 8200 PE obtienen 3 lotes, mientras que 8800 CE y 8400 PE obtienen 1 lote de asignación.

Luego hay un extraño conjunto de matemáticas que entran en la reventa, ya que vender todo esto es una especie de comercio seguro. Estos se realizan en gran volumen en transacciones diarias basadas en técnicas. Si algo malo sucede, seguimos adelante.

Esa es otra historia que contar. 🙂

Escrito originalmente en la estrategia de opción: teoría del dolor máximo

Escribo en amitghosh.net . Todos mis pensamientos están cuidadosamente diseñados allí 🙂

Aquí está una de esas estrategias: la teoría del dolor máximo.

El comercio de opciones es un juego de suma cero entre compradores y vendedores de opciones.

  • La mayoría de las opciones (tanto las llamadas como las llamadas) caducan sin valor en la fecha de vencimiento. John Summa de Option Nerd lo probó por primera vez en su trabajo de investigación.
  • Varias organizaciones han validado lo mismo para los mercados indios. La probabilidad se mantiene en el rango de 85 a 95% según sus configuraciones.
  • Si logramos vender al precio de ejercicio de la opción donde se liquidará el instrumento subyacente; entonces será inútil en el momento de expiración. Tiene 100% de probabilidad de ganancia.

¡Y si optimizamos más!


La teoría de Max Pain se basa en el supuesto de que la cantidad máxima de “compradores” de Opción perderá dinero en el momento de su vencimiento.

Una de las teorías para este supuesto es: la mayoría de los vendedores de opciones son grandes instituciones que cubren sus posiciones abiertas de su cartera. Tienen la capacidad de manipular el precio del índice para adaptarse a sus posiciones abiertas de Opciones.

También supone que en la semana de vencimiento, el índice se mueve hacia el precio de ejercicio donde se produce la pérdida máxima para el comprador de la opción (o, la pérdida mínima se produce para el escritor de la opción).

Esto se llama Max Pain Strike Price.


Lo que debemos hacer es saber lo que necesitamos hacer:

  1. Anote todos los precios de ejercicio.
  2. Supongamos que el subyacente está vencido a ese precio. Ahora calcule la P / L neta de los escritores de opciones para todos esos precios de ejercicio.
  3. En el precio de ejercicio donde se produce el Mínimo de pérdida neta para los Escritores de Opción, se llama el Precio Máximo de Dolor de Dolor

Entonces, esta estrategia nos dice el precio de ejercicio al cual el contrato de la opción vencerá con una alta probabilidad.

En este gráfico: las líneas rojas son pérdidas para los Escritores de opciones de venta; las líneas azules son una pérdida para los escritores de opciones de llamada. Buscamos mínimo de (Blue Bar + Red Bar)


El dolor actual de Nifty es 8600. Puedes encontrar el dolor diario aquí . Aquí hay algunos análisis de esta teoría:

  • Se espera que Nifty cierre en 8600 en base a la opinión actual.
  • Para aumentar la rentabilidad tomémoslo 8800.
  • Ahora puede vender 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE si le gustan las opciones de compra.
  • O puede vender 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE si le gustan las opciones de venta.
  • Esta es una forma de análisis fundamental. Le dice a qué debe ingresar, pero debe considerar las técnicas para obtener los máximos beneficios. (como, no vender en un final de un bollinger por hora o rupturas superiores).

Sin embargo, la teoría del dolor máximo puede optimizarse en gran medida para garantizar la máxima rentabilidad. Aquí está mi 2 centavos –

  • Si usted vende 8800 CE. El mercado se está moviendo hacia arriba y usted quiere promediar. Luego venda el doble del lote en 9000 CE en lugar de vender un lote en 8800 CE. 9000 CE tendrá una versión beta más alta en reversas que 8800 CE.
  • Tome una canasta de opciones de venta y compra si es un comerciante conservador: vender 8800 CE tiene menos probabilidades de obtener ganancias que vender 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE, 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE.
  • Generalmente tomo una canasta ponderada con una asignación de 3: 2: 1 donde 9000 CE y 8200 PE obtienen 3 lotes, mientras que 8800 CE y 8400 PE obtienen 1 lote de asignación.

Luego hay un extraño conjunto de matemáticas que entran en la reventa, ya que vender todo esto es una especie de comercio seguro. Estos se realizan en gran volumen en transacciones diarias basadas en técnicas. Si algo malo sucede, seguimos adelante.

Esa es otra historia que contar. 🙂

Escrito originalmente en la estrategia de opción: teoría del dolor máximo

¡La mejor estrategia para Nifty Options Trading es el crossover de EMA, el retroceso de Fib, el soporte de proyección de Fib y las estrategias de resistencia! ¿Se pregunta qué es eso? Lee abajo

Esta es mi prueba y error por un período de 1.5 años sin hacer nada más que realizar pruebas durante mis años de trabajo en IBM.

No era un gran comerciante. Sabía sobre el comercio, pero no un comerciante sólido con ingresos regulares!

Solía ​​obtener ganancias aproximadamente la sexta parte de mi salario. ¡Ya estaba lo suficientemente bien como para dejar mi trabajo de pago bien!

Luego me encontré con un comerciante de pelo largo y rizado, el Dr. Sam Hooda, cuando asistía a un Seminario llamado Comercio como un Rey que paga $ 7500 en 2011 en los Estados Unidos.

Estaba parado afuera del salón de seminarios y sonriendo y hablando (redes) con todos los individuos de cuello blanco que él creía que era un dignatario.

Me encontré con un esmoquin negro y, probablemente, me pareciera a uno y él también estaba en red conmigo.

Falté sobre mis ingresos en el mercado de valores diciendo que había tenido éxito. A la hora del almuerzo, se acercó a mí y me preguntó: ” Usted no tiene el éxito suficiente para dejar su trabajo … ¿Es usted? “(Probablemente él se había dado cuenta de que yo no tenía tanto éxito!

Respondí que sí, como si hubiera abierto la caja de mi secreto y preguntado cómo lo supo.

Pidió mi tarjeta de presentación y entregué mi tarjeta de oficina. Por eso él lo descubrió. Hablamos durante todo el almuerzo (puede ser que hablé como un PLOMO para su negocio, así que continuó) y llegó a saber que solo estaba en la red y no en el seminario.

¡También pensé que era un doctorado en Strategy Building for Traders!

Después de un mes le pedí que me entrenara. Cobró $ 3K y me ayudó a crear las estrategias que funcionan en cualquier tipo de mercado.

La primera estrategia de todas es:

  1. Nifty Contra trading
  2. Hábil reventa
  3. Nifty trading de tendencia

La estrategia comercial de Nifty Contra funciona en cualquier mercado de tendencias.

Nifty Scalping trabaja en tendencia alcista, tendencia bajista, mercado lateral, mercado de baja volatilidad, mercado de alta volatilidad y mercado de movimiento canalizado.

Aparte de esto, también creé Estrategias para que yo ganara dinero diariamente sin estresarme mucho.

  • Compre por encima de la ruptura de la resistencia, por encima de la línea de resistencia, ¡compré Nifty para una dulce ganancia de 50 puntos!

  • Contra Call! – Que el 90% de las personas no saben intercambiar 🙂

  • Entonces, cuando el mercado comience a comprar cuando el mercado está reduciendo la brecha en al menos 15 puntos en el índice, o venda cuando el mercado abre la brecha.

Confía en mí, hace dinero constantemente, el 95% del tiempo!

Uno muy singular del lote de Estrategias es:

Estrategia de cruce de EMA

Ejemplos a continuación:

El gráfico de hoy:

40 Puntos capturados en un comercio:

8-10 puntos de ganancia

63 puntos proft en Nifty

Mi amigo, habrías hecho una fortuna de 63 puntos en Nifty.

Habiendo dado una pequeña idea de cómo creé las estrategias, tengo un regalo para ti.

He creado un libro electrónico de la estrategia de crossover de EMA y otras estrategias simples para obtener un salario regularmente.

Aprende mis estrategias para hacer ₹ 1500 / día regularmente

Feliz comercio! Feliz dinero haciendo todos los días!

En caso de que quiera hacer intradía, espere hasta las 13:30 h. y ver la dirección de la ruptura, comprar entradas o llamadas para jugar en esa dirección.

  1. Esta estrategia es muy segura ya que le ayuda a comprar opciones al comienzo de la mudanza.
  2. Evita el tiempo de lado de 11 pm a 1 pm, donde se erosiona la opción premium.
  3. Ayuda a montar la tendencia confirmada.
  4. Te mantiene de lado de entrar en intercambios incorrectos
  5. Evita el mercado despistado matutino.

Para el comercio posicional, uso los métodos de Gann combinados con otros técnicos.

También puede leer otra respuesta en Nifty Positional Trading. ¿Cómo puedo ganar dinero con éxito al cambiar las opciones de NIFTY? – Aprende Elliott Waves y Gann

Hay muchas metodologías que se pueden utilizar eficazmente en Nifty para generar ingresos mensuales a mensuales.

Estrangulamiento corto (alta probabilidad): venda 1 llamada OTM y ofrezca 1 OTM puesto y obtenga el premio por tiempo, ventaja de la pudrición del tiempo. En cualquier caso, hay un enredo, si inteligente toma un vasto desarrollo y se cierra por encima o por debajo de cualquiera de tus golpes que te quedan por perder y tus desgracias pueden ser ilimitadas.

Cóndor de prensa (Alta probabilidad en general, segura): Este es otro sistema que puede utilizar ampliamente. Vender OTM poner y comprar bajar poner huelga, Vender OTM Llamar y comprar Mayor Huelga llamadas. Fundamentalmente, es lo mismo que el estrangulamiento corto, pero usted está caracterizando sus peligros aquí al comprar alternativas. Sería ideal si toma nota de que todas las compras y ofertas deben realizarse al mismo tiempo. Funciona con éxito en inteligente

Short Straddle (parece peligroso, sin embargo, está de acuerdo): Vender un puesto de ATM y llamar. Aquí se captura la prima de tiempo y se considera que Nifty no se mueve mucho. Funciona al menos entre 8 y 9 meses al año, pero tenga cuidado de que si Nifty toma un extenso desarrollo, sus desgracias no tendrán límites. Usted podría delta cercar sus posiciones para controlar su peligro.

Presione Mariposa (mi primera opción): Vender llamadas de cajeros automáticos y Vender colocar de cajeros automáticos y comprar llamadas OTM y poner. Puedes obtener una gran prima, pero además caracterizarás tu riesgo en esta técnica. Sus desgracias están restringidas y este procedimiento es nuevamente una alta probabilidad.

Espero que esto ayude.

Planificador de inversiones para la gestión de patrimonios.

Estrategias de cobertura prácticas y asequibles

La cobertura es la práctica de comprar y mantener valores para reducir el riesgo de cartera. Estos valores están destinados a moverse en una dirección diferente a la del resto de la cartera. Tienden a apreciarse cuando otras inversiones disminuyen. Una opción de venta en una acción o índice es el instrumento de cobertura clásico.

Cuando se realiza correctamente, la cobertura reduce significativamente la incertidumbre y la cantidad de capital en riesgo en una inversión, sin reducir significativamente la tasa de rendimiento potencial.

Cómo está hecho

La cobertura puede sonar como un enfoque cauteloso para invertir, destinado a proporcionar rendimientos del mercado secundario. Pero esta estrategia es utilizada a menudo por los inversores más agresivos. Al reducir el riesgo en una parte de la cartera, un inversionista a menudo puede asumir más riesgos en otras partes, aumentando su rendimiento absoluto y poniendo menos capital en riesgo en cada inversión individual.

La cobertura también se utiliza para ayudar a garantizar que los inversores puedan cumplir con las obligaciones de reembolso futuras. Por ejemplo, si se realiza una inversión con dinero prestado, debe existir una cobertura para asegurarse de que la deuda se pueda pagar. O, si un fondo de pensiones tiene pasivos futuros, entonces solo es responsable de cubrir la cartera contra pérdidas catastróficas

Riesgo a la baja

La fijación de precios de los instrumentos de cobertura está relacionada con el posible riesgo a la baja en la seguridad subyacente. Como regla general, cuanto mayor sea el riesgo a la baja que el comprador de la cobertura busca transferir al vendedor, más costosa será la cobertura.

El riesgo a la baja y, en consecuencia, el precio de las opciones, es principalmente una función del tiempo y la volatilidad. El razonamiento es que si un valor es capaz de realizar movimientos significativos de precios diariamente, entonces una opción sobre ese valor que vence en semanas, meses o años en el futuro será altamente riesgosa y, por lo tanto, costosa.

Por otro lado, si la seguridad es relativamente estable a diario, hay menos riesgo a la baja y la opción será menos costosa. Esta es la razón por la que los valores correlacionados se utilizan a veces para la cobertura. El precio de ejercicio de una opción de venta representa la cantidad de riesgo que el vendedor asume. Las opciones con precios de huelga más altos son más caras, pero también proporcionan una mayor protección de precios. Por supuesto, en algún momento, comprar protección adicional ya no es rentable.

En teoría, una cobertura con un precio perfecto, como una opción de venta, sería una transacción de suma cero. El precio de compra de la opción de venta sería exactamente igual al riesgo a la baja esperado del valor subyacente. Sin embargo, si este fuera el caso, habría pocas razones para no cubrir ninguna inversión.

Teoría y práctica de los precios

Por supuesto, el mercado no está ni lejos de ser eficiente, preciso o generoso. La mayoría de las veces, y para la mayoría de los valores, las opciones de venta son valores de depreciación con pagos promedio negativos. Hay tres factores en juego aquí:

Prima de volatilidad: como norma, la volatilidad implícita suele ser más alta que la volatilidad observada para la mayoría de los valores, la mayoría de las veces. El motivo por el que esto sucede todavía está abierto a debate, pero el resultado es que los inversores pagan de manera regular la protección a la baja.

Deriva del índice: los índices de acciones y los precios de las acciones asociadas tienen una tendencia a moverse hacia arriba con el tiempo. Este aumento gradual en el valor de la seguridad subyacente da como resultado una disminución en el valor de la venta relacionada.

Deterioro del tiempo: como todas las posiciones largas de opciones, cada día que una opción se acerca a su vencimiento, pierde parte de su valor. La tasa de descomposición aumenta a medida que disminuye el tiempo que queda en la opción.

Debido a que el pago esperado de una opción de venta es menor que el costo, el desafío para los inversionistas es comprar solo la protección que necesiten. En general, esto significa que las compras se colocan a precios de huelga más bajos y se asume el riesgo inicial a la baja del valor.

Cobertura de cobertura

Los inversores de índices a menudo están más preocupados por la cobertura frente a caídas moderadas de precios que por caídas severas, ya que este tipo de caídas de precios son muy impredecibles y relativamente comunes. Para estos inversores, una propagación de venta de osos puede ser una solución rentable.

En un margen de venta de acciones, el inversor compra una venta con un precio de ejercicio más alto y luego vende una con un precio más bajo con la misma fecha de vencimiento. Tenga en cuenta que esto solo proporciona una protección limitada, ya que el pago máximo es la diferencia entre los dos precios de ejercicio. Sin embargo, esto suele ser suficiente protección para manejar una desaceleración de leve a moderada.

Otra forma de obtener el máximo valor de una cobertura es comprar la opción de venta más larga disponible. Una opción de venta de seis meses generalmente no es el doble del precio de una opción de tres meses: la diferencia de precio es de solo un 50%. Al comprar cualquier opción, el costo marginal de cada mes adicional es más bajo que el anterior.

http://www.bankniftyjackpots.com

No puede haber una mejor estrategia para el comercio de opciones de Nifty, pero difiere según el escenario o la vista en NIFTY. Diga: Si espera que Nifty dé un buen rally, pero no está seguro de la dirección, puede comprar un Straddle. En ese escenario, cualquiera sea la dirección en la que se mueva el mercado, se obtiene una ganancia. Puede realizar estrategias de opciones certificadas por la Academia NSE para aprender y enmarcar sus propias estrategias para comerciar en el mercado.

De manera similar, diga que si es optimista sobre una acción en particular pero espera una pequeña corrección en el corto plazo, puede optar por una estrategia de llamada cubierta. En esta estrategia, usted compra futuros (es decir, F +) y vende una opción de compra (es decir, C-). La lógica aquí es que incluso si la acción da poca corrección en el corto plazo, usted está protegido a la cantidad de la prima. Tomemos un ejemplo para entender esto. Digamos que pasaste mucho tiempo en un futuro en Rs 100 y al mismo tiempo vendiste una opción de compra para Rs 10, por lo que incluso si caes hasta Rs 90, no estás muy afectado.

Straddle & Strangle son las mejores y más simples estrategias, donde puede minimizar su pérdida y obtener ganancias decentes. Para más detalles busque sobre estas estrategias en la web. Feliz comercio!

La tendencia del mercado del índice de OPCIÓN depende completamente de la tendencia o dirección de NIFTY. Así que primero debes conocer la tendencia de Nifty para hoy a tomar cualquier posición en opción. Visite: Nifty Future Trading Tips para obtener la tendencia diaria gratuita de Nifty con soporte, resistencia y noticias mundiales. También aprender gráficos técnicos.

llamar a los inversores con el cóndor corto vender opciones de compra 342 Rs con precio st 9200.Si un mercado cierra por debajo de 9200, obtendrá un beneficio máximo de 342Rs.
Si un mercado cierra por encima de 9600, obtendrá una pérdida de 158Rs en 9700 cierre de mercado. De manera similar, los inversores compran una opción de compra en 260 con precio st 9300. 9600 él obtendrá una ganancia de 125Rs a un precio de 9800sp. El inversor compra una opción de compra en 75 con el precio st 9600.Si un mercado cierra por debajo de 9600, obtendrá una pérdida máxima es de 75Rs.Si un mercado cierra por encima de 9600, obtendrá una la ganancia es de 125Rs a un precio de 9800sp. El inversor vende una opción de compra en 42Rs con un precio st de 9700.Si un mercado cierra por debajo de 9700, obtendrá una ganancia máxima de 42Rs.Si un mercado cierra por encima de 9700, tendrá una pérdida de 158 en 9900 Precio al contado. El riesgo general b \ w 9300-9600 sp precios. El beneficio es limitado y la pérdida también es limitada.

estrategia de Nifty del cóndor de la llamada corta de la fuente – estrategias comerciales de la opción

En primer lugar, necesitará conocer los mercados y dónde tendrá lugar el apoyo o la resistencia. Necesitará un software técnico para eso y los datos se ingresarán todos los días para el análisis técnico. Una vez que conoce el análisis técnico, puede intercambiar directamente opciones o futuro según su riesgo y conocimiento. Damos llamada comercial u orientación para ello. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre 9820123469 y los pls nos dicen que recibió nuestro número de quora.

Hola

Utilice solo las opciones de vencimiento diario.

Los corredores no le dicen eso, puede cerrar las opciones de vencimiento diarias antes de que expiren y obtener un poco de prima si el mercado va en su contra. Ejemplo:

Si intercambias 1 hora y apuestas $ 50, cuando pierdes, pierdes $ 50.

Si negocia 1 día y apuesta $ 50, cuando pierde, pierde menos de $ 50.

Dependerá del tiempo y la volatilidad, pero esta es una estrategia mucho mejor.

Espero eso ayude

Romana sadowski

http://www.humbletraders.com

Aquí es cómo comercio opciones de índice:

  1. Yo siempre el comercio de diferenciales. Spread Bull-call / Bear-put spread.
  2. Siempre use indicadores técnicos para identificar la tendencia.
  3. Utilice un estricto stop-loss a nivel de estrategia (es decir, en el spread).
  4. Rollover la propagación solo si el contrato de falta de dinero viene en el dinero.

Para lidiar con las opciones de Nifty, debe comprender el estado de ánimo del mercado y también los niveles técnicos, es decir, soporte y resistencia. Siempre comerciar en el valor cercano del tipo de cambio Posiblemente en el dinero.

Hoja de seguimiento | CPI

¿Sé cómo se mueven los precios,

¿Sabes lo que puede ser la volatilidad futura,

Si la respuesta es afirmativa, sí puede diseñar Ur stratgy.optiins no se negocian a diario, se encuentra cuando un idiota está vendiendo los precios demasiado baratos a excelentes niveles de oferta de la demanda.

Las opciones pueden moverse muy rápido.

Lo que yo personalmente hago es ofertar a un nivel predeterminado de demanda de oferta y salir a niveles de tgt sin avaricia ni emociones.

Esta estrategia me ha ayudado a dominar el comercio de opciones.

Estrangular y planchar el cóndor si conoces el ajuste. Estoy operando durante los últimos 7 años y he modificado por encima de dos estrategias. Así que no puedo nombrarlos. Estrangular es la mejor estrategia, pero al mismo tiempo es muy arriesgado si no tienes una idea de ajuste. Hay muchas otras estrategias disponibles, pero mi consejo se limita a una o dos y las domina (inicialmente con el comercio de papel). Si aún tienes dudas contáctame [email protegido]

Si desea optar por la opción de compra, asegúrese de que esté probada de nuevo y de la opción de venta cerca de cualquier nivel de resistencia, aprenda a comerciar con el volumen